¿Qué sucede si el inversionista no recupera la inversión dentro del período y monto especificado en el acuerdo después de la finalización del producto financiero? Esto crea un riesgo de crédito que mide la insolvencia del prestatario.
¿Qué sucede si el inversionista no recupera la inversión dentro del período y monto especificado en el acuerdo después de la finalización del producto financiero? Esto crea un riesgo de crédito que mide la insolvencia del prestatario.
¿Qué es el riesgo de crédito?
El riesgo de crédito es, por lo tanto, la posibilidad de sufrir pérdidas económicas como resultado del incumplimiento de una obligación contractual de mutuo acuerdo. Este concepto de riesgo de crédito está estrechamente relacionado con las instituciones financieras, pero puede extenderse a cualquier empresa, mercado o institución.
Tipos de riesgo de crédito
Como se ha señalado anteriormente, el riesgo de crédito puede surgir tanto en instituciones financieras como en empresas, mercados o gobiernos, y puede ser asumido por distintos operadores económicos a través de los cuales se puede compartir el riesgo de crédito.
Riesgo de crédito de la Sociedad
Las empresas asumen el riesgo de crédito si un cliente incumple después de que un producto se vende a tiempo. Para evitar estas situaciones, los proveedores de servicios externos realizarán estudios sobre el riesgo de crédito de los clientes que deseen vender a largo plazo.
Riesgo de crédito para las personas físicas
En muchas de las actividades más comunes, el riesgo de crédito es asumido por las personas, aunque no estén directamente expuestas a él: invertir sus ahorros en un banco, contraer obligaciones contractuales, abrir un depósito -o trabajar para otros por el riesgo de no recibir remuneración- o realizar grandes transacciones financieras.
En la mayoría de los países industrializados, existen medidas legales para limitar el riesgo de crédito de las personas. En el caso de los depósitos bancarios, existe la posibilidad de
Fondo de Protección de Depósitos
(FGD): y en caso de impago de salarios, existe un fondo de garantía salarial. FUE UN PLACER CONOCERTE.
Riesgo de crédito Préstamos y partidas a cobrar a entidades de crédito
Uno de los productos en los que se basa la actividad económica de este tipo de instrumentos es el beneficio de
regulación
tanto a particulares como a empresas. Como resultado, los incumplimientos son soportados de forma relativa y frecuente por las entidades financieras, lo que les obliga a realizar estudios detallados de riesgo de crédito para cada uno de sus clientes. Para limitar este riesgo de crédito, las entidades financieras deben incluir cláusulas adicionales, como garantías personales, para cubrir el importe adeudado en caso de impago. Cuanto mayor es el riesgo de crédito, mayor es la tasa de interés de los préstamos.
Riesgo de crédito Préstamos y partidas a cobrar a entidades de crédito
Uno de los productos en los que se basa la actividad económica de este tipo de instrumentos es el beneficio de
regulación
tanto a particulares como a empresas. Como resultado, los incumplimientos son soportados de forma relativa y frecuente por las entidades financieras, lo que les obliga a realizar estudios detallados de riesgo de crédito para cada uno de sus clientes. Para limitar este riesgo de crédito, las entidades financieras deben incluir cláusulas adicionales, como garantías personales, para cubrir el importe adeudado en caso de impago. Cuanto mayor es el riesgo de crédito, mayor es la tasa de interés de los préstamos.
Formas de riesgo de crédito
Además, existen tres formas de realizar el riesgo de crédito:
riesgo de morosidad
El riesgo de incumplimiento es el tipo de riesgo de crédito que surge cuando un prestatario no cumple con sus obligaciones contractuales. Este tipo de riesgo puede ser causado por el impago parcial o total. En el primer caso, se recupera una parte de la reclamación, mientras que en el segundo no se recupera.
Riesgo de crédito a través de la reducción de crédito
Esta forma de riesgo de crédito es la forma en que una agencia de calificación crediticia puede reducir la calidad crediticia de un activo o de un emisor.
diversificación del riesgo de crédito
El riesgo específico es una forma de riesgo de crédito que mide la mayor rentabilidad de una actividad comercial o financiera en comparación con la rentabilidad de una actividad sin riesgo.
¿Cómo se calcula el riesgo de crédito?
El riesgo de crédito se mide en función de las pérdidas esperadas y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
PE = PD x EAD x LGD
- PD: probabilidad de incumplimiento o riesgo de incumplimiento.
- EAD: exposición al valor del riesgo de impago o al valor de la posición en el momento en que surge el riesgo de impago.
- LGD: pérdida resultante del incumplimiento del prestamista en caso de incumplimiento del prestatario.
