Variabilidad: ¿Qué es la variabilidad?

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Según la SAR, la volatilidad es la volatilidad de los precios en los mercados financieros. En otras palabras, la volatilidad es lo que cambia la rentabilidad de un activo financiero en relación con la media a lo largo del tiempo. La volatilidad de la economía y de las finanzas está representada por Beta (?).

Según la SAR, la volatilidad es la volatilidad de los precios en los mercados financieros. En otras palabras, la volatilidad es lo que cambia la rentabilidad de un activo financiero en relación con la media a lo largo del tiempo. La volatilidad de la economía y de las finanzas está representada por Beta (?).

Riesgo de volatilidad de precios

Los productos financieros de renta variable que pueden ser muy volátiles son productos cuyo rendimiento no se conoce de antemano, pero que deben venderse para conocer su rentabilidad. Esto da lugar a un riesgo de volatilidad, más conocido como riesgo de precio de la renta variable, aunque existen otros riesgos asociados a este tipo de productos financieros inestables:

Riesgo de liquidez y volatilidad

Este es el riesgo que corre si no puede vender su producto financiero sin perder dinero.

Riesgo de volatilidad del emisor

Una empresa que publica un producto financiero es probable que quiebre o quiebre, en cuyo caso es muy probable que los inversores vendan sus productos de capital de masas y bajen el precio. Lo tienes a él:

  • Riesgo interno
    Invocado por los propios resultados de la empresa.
  • Riesgo externo
    Derivados del entorno de la política económica.

La volatilidad es, por lo tanto, una medida del riesgo de precio; puede provocar pérdidas para el inversor si vende sus activos financieros a un precio inferior al precio al que los adquirió.

Tipos de variabilidad

La fuga se puede ver desde diferentes ángulos. Esto resulta en diferentes tipos de volatilidad de los activos financieros:

Volatilidad histórica

Se trata de la evolución de la rentabilidad de las actividades financieras durante un período determinado en comparación con la rentabilidad media de ese período. Es muy importante recordar que esta volatilidad depende de la volatilidad del rendimiento de los activos y no del precio.

Variabilidad implícita

La volatilidad oculta, también conocida como volatilidad de mercado, es el tipo de volatilidad que tendrá un activo financiero en el futuro. Este tipo de volatilidad se calcula en función del precio del activo financiero en el momento de la auditoría. La volatilidad implícita en el mercado o la volatilidad implícita en el mercado es, por tanto, parte de la volatilidad incluida en el precio de un activo cuando se sabe que otros factores (precio de ejercicio, precio de ejercicio, tipo de interés, etc.) intervienen en el cálculo del precio del activo.

Variación estocástica

La variación estocástica ocurre cuando cambia con el tiempo de una manera desconocida o incierta. Para evaluar esta variabilidad, se utilizan modelos matemáticos de heterodinámica condicional autorregresiva y modelos de variabilidad estocástica.

Variabilidad determinante

La variabilidad determinística se produce cuando no hay cambios o, si los hay, se puede estimar sin error de medición. La desviación estándar de los datos de las series se utiliza para calcular este tipo de variación.